Сравнение VAW с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VAW и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или VGLT.
Основные характеристики
| VAW | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | -7.02% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | -10.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.62% | -10.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | -3.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 0.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | -0.71 |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 15.27% |
| Макс. просадка | -62.17% | -46.18% |
| Current Drawdown | -3.70% | -40.27% |
Корреляция
Корреляция между VAW и VGLT составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VGLT
С начала года, VAW показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 8.46% против 0.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VGLT
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VGLT
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VGLT в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.65% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VGLT
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VGLT
Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.74% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.