Сравнение VAW с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VAW и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 10.70% против -0.87% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VGLT
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VAW
VGLT
Сравнение VAW c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.04 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.02 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.04 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 0.09 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.04 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.06 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VAW и VGLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VGLT
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VGLT
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -46.18% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -8.48% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -40.98% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -46.18% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -36.66% | +30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -14.83% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.86% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VGLT
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.45% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 6.00% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 10.32% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.59% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.84% | +7.30% |