Сравнение VAW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares Gold Trust (IAU).
VAW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAW показывает доходность 10.45%, а IAU немного выше – 10.48%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.27% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и IAU
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. IAU — Ранг доходности на риск
VAW
IAU
Сравнение VAW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.90 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.72 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 9.95 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.90 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.26 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VAW и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и IAU
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и IAU
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -45.14% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -19.18% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -20.93% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -21.82% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -11.71% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -15.98% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.23% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и IAU
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.44% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 24.15% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 27.64% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.70% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 15.83% | +5.31% |