PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
12.17%
VASVX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.21% против 13.15% соответственно.


VASVX

С начала года

11.18%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

6.04%

1 год

15.30%

5 лет (среднегодовая)

4.21%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VASVXVOO
Коэф-т Шарпа1.022.69
Коэф-т Сортино1.453.59
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара1.163.89
Коэф-т Мартина3.8217.64
Индекс Язвы4.06%1.86%
Дневная вол-ть15.20%12.20%
Макс. просадка-59.04%-33.99%
Текущая просадка-2.55%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VOO

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASVX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.022.69
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.453.59
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.50
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.163.89
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8217.64
VASVX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.69
VASVX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VOO

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.54%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VOO

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-1.40%
VASVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VOO

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.10%
VASVX
VOO