PortfoliosLab logo
Сравнение VASIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASIX и VBTLX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.02%
92.59%
VASIX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.01

VBTLX:

1.18

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.41

VBTLX:

1.77

Коэф-т Омега

VASIX:

1.19

VBTLX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.56

VBTLX:

0.47

Коэф-т Мартина

VASIX:

2.70

VBTLX:

3.02

Индекс Язвы

VASIX:

2.00%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

VASIX:

5.35%

VBTLX:

5.31%

Макс. просадка

VASIX:

-19.66%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

VASIX:

-4.43%

VBTLX:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VASIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.34% соответственно.


VASIX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.33%

5 лет

1.37%

10 лет

2.46%

VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VBTLX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASIX: 0.11%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASIX: 1.01
VBTLX: 1.18
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASIX: 1.41
VBTLX: 1.77
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASIX: 1.19
VBTLX: 1.21
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASIX: 0.56
VBTLX: 0.47
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASIX: 2.70
VBTLX: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.18
VASIX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VBTLX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.73%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VBTLX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-7.53%
VASIX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VBTLX

Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
2.00%
VASIX
VBTLX