PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
4.35%
VASIX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VASIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.26% против 1.35% соответственно.


VASIX

С начала года

5.77%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

5.33%

1 год

10.40%

5 лет (среднегодовая)

2.17%

10 лет (среднегодовая)

3.26%

VBTLX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

4.36%

1 год

6.77%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

Основные характеристики


VASIXVBTLX
Коэф-т Шарпа2.091.20
Коэф-т Сортино3.131.78
Коэф-т Омега1.381.22
Коэф-т Кальмара1.020.48
Коэф-т Мартина10.333.76
Индекс Язвы1.01%1.80%
Дневная вол-ть4.99%5.67%
Макс. просадка-18.17%-19.05%
Текущая просадка-1.14%-8.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VBTLX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

Корреляция между VASIX и VBTLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.091.20
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.131.78
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.22
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.020.48
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.333.76
VASIX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.20
VASIX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VBTLX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.52%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VBTLX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-8.60%
VASIX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.69%
VASIX
VBTLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab