Сравнение VASIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или VBTLX.
Основные характеристики
| VASIX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.03% | 1.37% |
| Дох-ть за 1 год | 11.98% | 7.84% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | -2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.15% | -0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 12.66 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 5.13% | 5.79% |
| Макс. просадка | -18.17% | -19.05% |
| Текущая просадка | -1.84% | -9.27% |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VBTLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VBTLX
С начала года, VASIX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VASIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.27% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VBTLX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VBTLX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.54% | 3.18% | 2.03% | 2.08% | 1.72% | 2.71% | 2.78% | 2.28% | 2.20% | 2.17% | 2.08% | 1.99% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VBTLX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.