PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с VDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с VDPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds from Vanguard tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAPX.L returned 12.69%/yr vs 13.72%/yr for VDPG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и VDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 48.85%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 53.85%.

VAPX.L

1 день
-3.09%
1 месяц
10.87%
С начала года
48.85%
6 месяцев
53.84%
1 год
83.65%
3 года*
24.61%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.84%

VDPG.L

1 день
-0.73%
1 месяц
15.08%
С начала года
53.85%
6 месяцев
59.61%
1 год
91.14%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и VDPG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		48.85%30.80%-3.74%3.63%-1.84%1.30%14.91%0.91%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		53.85%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%15.56%1.01%

Correlation

The correlation between VAPX.L and VDPG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between VAPX.L and VDPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и VDPG.L

Секторы
VAPX.L
VDPG.L

Технологии

30.2%
30.2%

Финансовые услуги

25.3%
25.3%

Промышленность

12.5%
12.5%

Сырьевые материалы

9.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.3%

Недвижимость

4.9%
4.9%

Здравоохранение

3.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Энергетика

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

VAPX.L
30.2%
VDPG.L
30.2%

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
VDPG.L
25.3%

Промышленность

VAPX.L
12.5%
VDPG.L
12.5%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
VDPG.L
9.5%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
VDPG.L
5.3%

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
VDPG.L
4.9%

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
VDPG.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
VDPG.L
2.5%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
VDPG.L
2.4%

Энергетика

VAPX.L
2.3%
VDPG.L
2.3%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
VDPG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LVDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
4.56

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
5.38

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.81

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

6.87

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

25.62

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. VDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 4.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPG.L равному 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и VDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LVDPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

4.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и VDPG.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, примерно равная максимальной просадке VDPG.L в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и VDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LVDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-30.11%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.45%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-16.71%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-17.64%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-0.73%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.88%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.61%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и VDPG.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеют волатильность 10.22% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LVDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

10.34%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

17.86%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

20.26%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.89%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.41%

-1.02%

Сравнение комиссий VAPX.L и VDPG.L

И VAPX.L, и VDPG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и VDPG.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как VDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.54%2.36%3.20%3.30%4.12%2.99%1.81%3.28%3.55%3.07%2.71%3.45%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VAPX.L and VDPG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L and VDPG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и VDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор