PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с KRWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - VAPX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while KRWL.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAPX.L returned 12.69%/yr vs 19.95%/yr for KRWL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for KRWL.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как KRWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRWL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 48.85%, что значительно ниже, чем у KRWL.L с доходностью 106.66%.

VAPX.L

1 день
-3.09%
1 месяц
10.87%
С начала года
48.85%
6 месяцев
53.84%
1 год
83.65%
3 года*
24.61%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.84%

KRWL.L

1 день
-4.89%
1 месяц
16.79%
С начала года
106.66%
6 месяцев
125.77%
1 год
237.10%
3 года*
45.48%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и KRWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		48.85%30.80%-3.74%3.63%-1.84%1.30%14.91%12.74%-5.71%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		106.66%86.86%-21.27%13.04%-19.64%-7.54%38.43%7.15%-12.12%

Correlation

The correlation between VAPX.L and KRWL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VAPX.L and KRWL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и KRWL.L

Секторы
VAPX.L
KRWL.L

Технологии

30.2%
42.8%

Финансовые услуги

25.3%
1.8%

Промышленность

12.5%
4.1%

Сырьевые материалы

9.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.8%

Недвижимость

4.9%
2.0%

Здравоохранение

3.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.7%

Энергетика

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Технологии

VAPX.L
30.2%
KRWL.L
42.8%

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
KRWL.L
1.8%

Промышленность

VAPX.L
12.5%
KRWL.L
4.1%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
KRWL.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
KRWL.L
10.8%

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
KRWL.L
2.0%

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
KRWL.L
12.8%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
KRWL.L
10.1%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
KRWL.L
11.7%

Энергетика

VAPX.L
2.3%
KRWL.L
1.2%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
KRWL.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с LCAL.LKRWL.L с HKOR.LKRWL.L с IAPD.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LKRWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
6.22

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
5.50

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.80

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

10.93

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

38.59

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 4.11, что ниже коэффициента Шарпа KRWL.L равного 6.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

6.22

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и KRWL.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки KRWL.L в -44.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и KRWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-44.10%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-21.55%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-28.42%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-40.54%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.36%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-19.40%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.11%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и KRWL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) составляет 10.22%, в то время как у Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

17.51%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

32.27%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

37.87%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

25.51%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

25.79%

-8.40%

Сравнение комиссий VAPX.L и KRWL.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KRWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и KRWL.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как KRWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.54%2.36%3.20%3.30%4.12%2.99%1.81%3.28%3.55%3.07%2.71%3.45%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and KRWL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for KRWL.L.

VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while KRWL.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.45% for KRWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и KRWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор