PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с FLRK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and FLRK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VAPX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while FLRK.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAPX.L returned 12.69%/yr vs 20.63%/yr for FLRK.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLRK.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 48.85%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 111.17%.

VAPX.L

1 день
-3.09%
1 месяц
10.87%
С начала года
48.85%
6 месяцев
53.84%
1 год
83.65%
3 года*
24.61%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.84%

FLRK.L

1 день
-5.06%
1 месяц
19.12%
С начала года
111.17%
6 месяцев
129.46%
1 год
234.17%
3 года*
46.37%
5 лет*
20.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и FLRK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		48.85%30.80%-3.74%3.63%-1.84%1.30%14.91%4.38%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		111.17%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%

Correlation

The correlation between VAPX.L and FLRK.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between VAPX.L and FLRK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и FLRK.L

Секторы
VAPX.L
FLRK.L

Технологии

30.2%
57.4%

Финансовые услуги

25.3%
8.7%

Промышленность

12.5%
17.7%

Сырьевые материалы

9.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.5%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Энергетика

2.3%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Технологии

VAPX.L
30.2%
FLRK.L
57.4%

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
FLRK.L
8.7%

Промышленность

VAPX.L
12.5%
FLRK.L
17.7%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
FLRK.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
FLRK.L
5.5%

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
FLRK.L

-

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
FLRK.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
FLRK.L
1.7%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
FLRK.L
2.3%

Энергетика

VAPX.L
2.3%
FLRK.L
0.9%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
FLRK.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с CP9U.LFLRK.L с SSUN.F

Доходность на риск

VAPX.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LFLRK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
6.24

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
5.75

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

10.98

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

39.30

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 4.11, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 6.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

6.24

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и FLRK.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и FLRK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-41.57%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-21.18%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-27.82%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-38.68%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.62%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-19.95%

+13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.93%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и FLRK.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) составляет 10.22%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

18.09%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

32.92%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

37.31%

-17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

25.31%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

27.31%

-9.92%

Сравнение комиссий VAPX.L и FLRK.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и FLRK.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.54%2.36%3.20%3.30%4.12%2.99%1.81%3.28%3.55%3.07%2.71%3.45%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and FLRK.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VAPX.L.

VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while FLRK.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.09% for FLRK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и FLRK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор