Сравнение VAPX.AS с ESIN.DE
VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VAPX.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAPX.AS returned 12.51%/yr vs 12.86%/yr for ESIN.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPX.AS charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и ESIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 50.19%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 8.75%.
VAPX.AS
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 50.19%
- 6 месяцев
- 55.62%
- 1 год
- 79.45%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.61%
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAPX.AS и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 50.19% | 24.27% | 0.59% | 6.01% | -7.19% | 0.50% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
Correlation
The correlation between VAPX.AS and ESIN.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.61 |
The correlation between VAPX.AS and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.AS vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
VAPX.AS
ESIN.DE
Сравнение VAPX.AS c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.AS | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.15 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 1.16 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.49 | 4.21 | +19.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.AS | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 0.78 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и ESIN.DE
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и ESIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.AS | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -29.12% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.11% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -18.30% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -29.12% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.69% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.30% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.61% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и ESIN.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.AS | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 6.37% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 16.51% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 19.60% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.85% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.81% | -1.01% |
Сравнение комиссий VAPX.AS и ESIN.DE
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и ESIN.DE
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 1.55% | 2.41% | 3.16% | 3.28% | 4.23% | 2.95% | 1.80% | 2.96% | 3.03% | 2.78% | 2.57% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.AS and ESIN.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.
VAPX.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while ESIN.DE is Industrials Equities. VAPX.AS tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.AS and 0.18% for ESIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и ESIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор