Сравнение VAPX.AS с BP.L
VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while BP.L (BP plc) is a stock. Over the past 10 years, VAPX.AS returned 11.61%/yr vs 9.05%/yr for BP.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и BP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.AS торгуется в EUR, в то время как BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 50.19%, что значительно выше, чем у BP.L с доходностью 30.15%. За последние 10 лет акции VAPX.AS превзошли акции BP.L по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.05% соответственно.
VAPX.AS
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 50.19%
- 6 месяцев
- 55.62%
- 1 год
- 79.45%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.61%
BP.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 56.02%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам VAPX.AS и BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 50.19% | 24.27% | 0.59% | 6.01% | -7.19% | 8.72% | 8.76% | 18.36% | -10.39% | 15.47% |
BP.L BP plc | 30.15% | 10.59% | -6.73% | 4.82% | 42.33% | 45.21% | -44.85% | 7.53% | -0.79% | 5.22% |
Correlation
The correlation between VAPX.AS and BP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between VAPX.AS and BP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.AS vs. BP.L — Ранг доходности на риск
VAPX.AS
BP.L
Сравнение VAPX.AS c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.AS | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 4.18 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.49 | 12.06 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.AS | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.94 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.16 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и BP.L
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки BP.L в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.AS | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -64.64% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.34% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -35.98% | +16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -35.98% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -64.64% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -8.18% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -19.02% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.63% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и BP.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с BP plc (BP.L) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.AS | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 9.32% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 24.71% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 28.84% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 29.43% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 31.66% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и BP.L
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BP.L в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 4.56% | 5.71% | 6.04% | 4.79% | 3.92% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 1.55% | 2.41% | 3.16% | 3.28% | 4.23% | 2.95% | 1.80% | 2.96% | 3.03% | 2.78% | 2.57% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.AS and BP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор