Сравнение VALW.L с MWOZ.L
VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VALW.L returned 45.90% vs 27.68% for MWOZ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALW.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
VALW.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALW.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 19.04% | 20.50% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between VALW.L and MWOZ.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between VALW.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALW.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
VALW.L
MWOZ.L
Сравнение VALW.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALW.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.51 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 4.16 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.35 | 16.80 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 2.68 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и MWOZ.L
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -18.50% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -6.63% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.15% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.16% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.64% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и MWOZ.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.54% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.27% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 10.29% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 13.91% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 13.91% | +2.76% |
Сравнение комиссий VALW.L и MWOZ.L
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и MWOZ.L
VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALW.L and MWOZ.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for VALW.L.
VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for VALW.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для VALW.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор