PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALU.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности VALU.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.19%
1 год
18.43%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-12.49%17.81%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between VALU.DE and D5BL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between VALU.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с MIVA.DEVALU.DE с ASRE.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

VALU.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALU.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.24

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.28

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

12.52

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALU.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALU.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок VALU.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALU.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-40.40%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.02%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.36%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-19.58%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.22%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.23%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.63%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALU.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.83%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.54%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

14.44%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.59%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.76%

-2.00%

Сравнение комиссий VALU.DE и D5BL.DE

VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU.DE и D5BL.DE

Ни VALU.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALU.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.

VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор