PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALE с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или VOO.

Корреляция

Корреляция между VALE и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.64

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.83

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

VALE:

0.90

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.38

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

VALE:

-1.04

VOO:

2.93

Индекс Язвы

VALE:

19.09%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

VALE:

29.98%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VALE:

-44.84%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.67% соответственно.

VALE

С начала года

9.69%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-18.17%

5 лет

14.00%

10 лет

9.62%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и VOO

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.88%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VALE и VOO

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и VOO

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...