Сравнение VALE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VALE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность -31.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.16% против 13.15% соответственно.
VALE
-31.47%
-5.11%
-17.78%
-29.43%
6.54%
7.16%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| VALE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -1.54 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 22.34% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.13% | 12.19% |
| Макс. просадка | -93.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -43.73% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VALE и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и VOO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 9.19% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и VOO
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и VOO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.