Сравнение VALE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VALE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.54% соответственно.
VALE
-31.95%
-6.21%
-17.90%
-29.04%
6.38%
7.14%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| VALE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | -1.65 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.33 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 22.43% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 11.09% |
| Макс. просадка | -93.21% | -33.37% |
| Текущая просадка | -44.12% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VALE и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и SCHD
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 9.26% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и SCHD
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и SCHD
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.