Сравнение VALE с MOS
VALE (Vale S.A.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VALE in Other Industrial Metals & Mining, MOS in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, VALE returned 21.28%/yr vs 0.55%/yr for MOS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 21.28% против 0.55% соответственно.
VALE
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 81.55%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 21.28%
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам VALE и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 23.25% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between VALE and MOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between VALE and MOS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VALE:
$68.65B
MOS:
$7.40B
VALE:
$0.65
MOS:
$2.32
VALE:
24.58
MOS:
10.02
VALE:
1.74
MOS:
0.60
VALE:
1.87
MOS:
0.63
VALE:
$39.53B
MOS:
$12.06B
VALE:
$13.65B
MOS:
$1.68B
VALE:
$14.33B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. MOS — Ранг доходности на риск
VALE
MOS
Сравнение VALE c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.82 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | -1.35 | +16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.81 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и MOS
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -94.71% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -42.01% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -45.35% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -69.65% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -80.82% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -79.91% | +70.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -61.21% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 25.39% | -19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и MOS
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.10%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 10.18% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 33.25% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 42.39% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 41.72% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 44.91% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и MOS
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MOS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и MOS
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and MOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (10.18%) compared to VALE (9.10%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs MOS's -94.71%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор