Сравнение VALE с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или MOS.
Доходность
Сравнение доходности VALE и MOS
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 7.14% против -3.65% соответственно.
VALE
-31.95%
-6.21%
-17.90%
-29.04%
6.38%
7.14%
MOS
-25.49%
-1.48%
-14.81%
-25.65%
9.24%
-3.65%
Фундаментальные показатели
| VALE | MOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.82B | $8.08B |
| EPS | $2.16 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 4.64 | 22.51 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 5.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.95B | $11.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.89B | $1.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.22B | $1.67B |
Основные характеристики
| VALE | MOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | -1.65 | -1.01 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.33 | -1.15 |
| Индекс Язвы | 22.43% | 22.08% |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 32.31% |
| Макс. просадка | -93.21% | -94.71% |
| Текущая просадка | -44.12% | -78.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VALE и MOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и MOS
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности MOS в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 9.26% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
MOS The Mosaic Company | 3.19% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% | 2.19% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и MOS
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и MOS
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.86%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности