PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALE с MOS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или MOS.

Корреляция

Корреляция между VALE и MOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALE и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.53

MOS:

0.49

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.56

MOS:

1.02

Коэф-т Омега

VALE:

0.93

MOS:

1.12

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.29

MOS:

0.26

Коэф-т Мартина

VALE:

-0.79

MOS:

1.49

Индекс Язвы

VALE:

19.26%

MOS:

13.98%

Дневная вол-ть

VALE:

30.22%

MOS:

37.41%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

VALE:

-42.24%

MOS:

-70.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$41.88B

MOS:

$11.00B

EPS

VALE:

$1.38

MOS:

$1.19

Коэффициент P/E

VALE:

7.11

MOS:

29.13

Коэффициент PEG

VALE:

10.64

MOS:

1.22

Коэффициент P/S

VALE:

1.18

MOS:

0.99

Коэффициент P/B

VALE:

1.19

MOS:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$37.20B

MOS:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.17B

MOS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$13.49B

MOS:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью 44.56%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 10.95% против -0.87% соответственно.

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

MOS

С начала года

44.56%

1 месяц

30.55%

6 месяцев

35.77%

1 год

18.15%

5 лет

30.89%

10 лет

-0.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и MOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MOS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и MOS

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности MOS в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
MOS
The Mosaic Company		2.41%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Просадки

Сравнение просадок VALE и MOS

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и MOS

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
8.12B
2.62B
(VALE) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
32.9%
18.6%
(VALE) Валовая рентабельность
(MOS) Валовая рентабельность
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.