Сравнение VALE с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS).
Доходность
Сравнение доходности VALE и MOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 22.10% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
MOS The Mosaic Company | 6.75% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.92B
MOS:
$8.09B
VALE:
$0.54
MOS:
$1.70
VALE:
29.65
MOS:
15.02
VALE:
1.77
MOS:
0.67
VALE:
2.02
MOS:
0.67
VALE:
$38.39B
MOS:
$12.05B
VALE:
$13.26B
MOS:
$1.90B
VALE:
$13.88B
MOS:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 21.95% против 1.41% соответственно.
VALE
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 49.12%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 21.95%
MOS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. MOS — Ранг доходности на риск
VALE
MOS
Сравнение VALE c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.06 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.22 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.10 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | -0.17 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.06 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VALE и MOS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и MOS
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MOS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.61% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
MOS The Mosaic Company | 3.45% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и MOS
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -94.71% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -37.16% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -68.69% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -80.82% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -78.24% | +69.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -61.06% | +24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 20.54% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и MOS
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 13.54%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 22.73% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 34.47% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 44.07% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 41.71% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 44.99% | -2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и MOS
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 342.60M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -101.20M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -519.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.