PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALE с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALE с MOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VALE (Vale S.A.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VALE in Other Industrial Metals & Mining, MOS in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, VALE returned 17.23%/yr vs 0.38%/yr for MOS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности VALE и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 17.23% против 0.38% соответственно.

VALE

1 день
0.74%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
-12.27%
С начала года
14.66%
1 год
59.30%
3 года*
11.16%
5 лет*
2.34%
10 лет*
17.23%
Всё время*
13.72%

MOS

1 день
3.08%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-17.25%
С начала года
-1.01%
1 год
-32.09%
3 года*
-14.68%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
0.38%
Всё время*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOS

The Mosaic Company
$187.26M$171.65M$202.42M

VALE

Vale S.A.
$375.91M$337.21M$357.46M

Сравнение доходности по годам VALE и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALE
Vale S.A.		14.66%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%
MOS
The Mosaic Company		-1.01%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Correlation

The correlation between VALE and MOS is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.36

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г.

0.44

The correlation between VALE and MOS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$63.71B

MOS:

$7.44B

EPS

VALE:

$0.48

MOS:

$0.14

Коэффициент P/E

VALE:

31.44

MOS:

169.28

Коэффициент P/S

VALE:

1.55

MOS:

0.62

Коэффициент P/B

VALE:

1.68

MOS:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$41.22B

MOS:

$11.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$14.15B

MOS:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$10.05B

MOS:

$708.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

The Mosaic Company

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL

Доходность на риск

VALE vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VALE c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALEMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.70

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.82

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.74

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-1.18

+8.10

VALE vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALE и MOS

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALEMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-94.71%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.16%

-43.29%

+22.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-48.87%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-71.60%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-80.82%

+23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-79.82%

+63.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.58%

-61.35%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

27.33%

-18.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и MOS

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.41%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALEMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.10%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.99%

35.31%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

45.74%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

42.13%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

45.01%

-4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и MOS

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MOS в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.76%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
VALE
Vale S.A.		3.85%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.22B при выручке в 10.49B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.49B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -35.50M при выручке в 2.82B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.49B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -272.80M при выручке в 2.82B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

Часто задаваемые вопросы

VALE and MOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (11.10%) compared to VALE (9.41%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs MOS's -94.71%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор