Сравнение VALD.DE с LCUK.DE
VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VALD.DE charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALD.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALD.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | -12.12% | 17.75% | -8.04% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
Correlation
The correlation between VALD.DE and LCUK.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between VALD.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALD.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
VALD.DE
LCUK.DE
Сравнение VALD.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALD.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.04 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.27 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALD.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VALD.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALD.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -41.10% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -8.31% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -16.69% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -16.69% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.84% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -5.66% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.33% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALD.DE и LCUK.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) составляет 3.80%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALD.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.62% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 10.28% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 12.17% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.12% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.10% | -1.21% |
Сравнение комиссий VALD.DE и LCUK.DE
VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALD.DE и LCUK.DE
Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности LCUK.DE в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
VALD.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.
VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор