PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAL с XES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAL с XES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или XES.

Корреляция

Корреляция между VAL и XES составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAL и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.95

XES:

-0.85

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.29

XES:

-1.02

Коэф-т Омега

VAL:

0.84

XES:

0.86

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.73

XES:

-0.37

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.24

XES:

-1.61

Индекс Язвы

VAL:

37.76%

XES:

20.19%

Дневная вол-ть

VAL:

51.60%

XES:

39.89%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

XES:

-95.65%

Текущая просадка

VAL:

-52.23%

XES:

-85.79%

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -13.63%, что значительно выше, чем у XES с доходностью -22.11%.

VAL

С начала года

-13.63%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-47.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XES

С начала года

-22.11%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-32.56%

5 лет

17.70%

10 лет

-13.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и XES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и XES

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.91%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.59%

Просадки

Сравнение просадок VAL и XES

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и XES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и XES

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...