Сравнение VAGY.DE с FRNU.DE
VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) are both Corporate Bonds funds - VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 while FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 2.52%/yr vs 2.89%/yr for FRNU.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for FRNU.DE.
Доходность
Сравнение доходности VAGY.DE и FRNU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 3.11%.
VAGY.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRNU.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам VAGY.DE и FRNU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.12% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
FRNU.DE Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD | 3.11% | -6.55% | 12.73% | 0.10% |
Correlation
The correlation between VAGY.DE and FRNU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between VAGY.DE and FRNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGY.DE vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск
VAGY.DE
FRNU.DE
Сравнение VAGY.DE c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGY.DE | FRNU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.13 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGY.DE | FRNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VAGY.DE и FRNU.DE
Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки FRNU.DE в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и FRNU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGY.DE | FRNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -14.79% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.25% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -11.40% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.01% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.47% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.58% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGY.DE и FRNU.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.09%, в то время как у Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGY.DE | FRNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.33% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.19% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 6.12% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.60% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.50% | -1.04% |
Сравнение комиссий VAGY.DE и FRNU.DE
VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGY.DE и FRNU.DE
Ни VAGY.DE, ни FRNU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VAGY.DE and FRNU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.
VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.18% for FRNU.DE.
Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и FRNU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор