PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAGU.L с VAGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGU.L с VAGP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Bonds funds from Vanguard - VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD while VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.04%/yr vs -0.95%/yr for VAGP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAGU.L и VAGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAGU.L торгуется в USD, в то время как VAGP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VAGP.L с доходностью 0.09%.

VAGU.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
0.30%
С начала года
0.37%
1 год
3.17%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

VAGP.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.09%
1 год
3.22%
3 года*
4.69%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGU.L и VAGP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.37%4.95%2.72%6.90%-12.61%-2.00%5.90%3.01%
VAGP.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		0.09%12.85%0.83%11.43%-23.03%-2.93%8.57%7.76%

Correlation

The correlation between VAGU.L and VAGP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.47

The correlation between VAGU.L and VAGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Часто сравнивают с VAGU.L:
VAGU.L с AGGU.LVAGU.L с VWRA.LVAGU.L с IGLA.LVAGU.L с BNDWVAGU.L с IB01.LVAGU.L с VUTA.LVAGU.L с GAAA.L
Часто сравнивают с VAGP.L:
VAGP.L с VGOV.LVAGP.L с AGBP.LVAGP.L с BNDVAGP.L с VUTY.LVAGP.L с SAGG.LVAGP.L с VGCAXVAGP.L с VWRL.L

Доходность на риск

VAGU.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGU.L
Ранг доходности на риск VAGU.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGU.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGU.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGU.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGU.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VAGP.L
Ранг доходности на риск VAGP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGU.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAGU.LVAGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.39

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.62

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.58

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

1.28

+1.70

VAGU.L vs. VAGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGU.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VAGP.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGU.L и VAGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAGU.L и VAGP.L

Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VAGP.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и VAGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGU.LVAGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-35.73%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-5.53%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.78%

-11.71%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-35.64%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-6.71%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.50%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.50%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGU.L и VAGP.L

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGU.LVAGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.97%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

6.40%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

8.27%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

10.81%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

10.76%

-5.99%

Сравнение комиссий VAGU.L и VAGP.L

И VAGU.L, и VAGP.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGU.L и VAGP.L

VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VAGP.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		3.55%3.50%3.08%2.37%1.46%0.86%1.21%0.59%
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGU.L and VAGP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGU.L and VAGP.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и VAGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор