Сравнение VAGU.L с GOVD.L
VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds - VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while GOVD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.31%/yr vs -2.60%/yr for GOVD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGU.L торгуется в USD, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.54%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -26.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGU.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.41% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 1.83% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.54% | 43.36% | -0.39% | 4.63% | -18.12% | -6.46% | 5.39% |
Correlation
The correlation between VAGU.L and GOVD.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between VAGU.L and GOVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGU.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
GOVD.L
Сравнение VAGU.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.02 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.03 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.00 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и GOVD.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGU.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -29.28% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -29.28% | +26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -29.28% | +25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -29.28% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -28.43% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -15.94% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 15.06% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и GOVD.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.41%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 79.21%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 79.21% | -77.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 190.44% | -187.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 194.32% | -190.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 87.57% | -82.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 80.77% | -76.04% |
Сравнение комиссий VAGU.L и GOVD.L
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и GOVD.L
VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGU.L and GOVD.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.
VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VAGU.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор