PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGU.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGU.L с DTLA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VAGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.31%/yr vs -6.06%/yr for DTLA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.

Доходность

Сравнение доходности VAGU.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.98%.

VAGU.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.68%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGU.L и DTLA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.41%4.94%2.73%6.90%-12.61%-2.00%5.90%2.39%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%3.76%

Correlation

The correlation between VAGU.L and DTLA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.78

The correlation between VAGU.L and DTLA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VAGU.L:
VAGU.L с AGGU.LVAGU.L с VWRA.LVAGU.L с IGLA.LVAGU.L с BNDWVAGU.L с IB01.LVAGU.L с GAAA.LVAGU.L с VUTA.L
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

VAGU.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGU.L
Ранг доходности на риск VAGU.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGU.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGU.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGU.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGU.LDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.41

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.65

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.53

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

1.34

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGU.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGU.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGU.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGU.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.07

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VAGU.L и DTLA.L

Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGU.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-48.47%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-7.52%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-18.61%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-42.87%

+25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-40.52%

+39.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-24.06%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.96%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGU.L и DTLA.L

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.41%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGU.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.37%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

6.53%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

9.82%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

14.93%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

14.78%

-10.05%

Сравнение комиссий VAGU.L и DTLA.L

VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGU.L и DTLA.L

Ни VAGU.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VAGU.L and DTLA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.

VAGU.L is categorized as Global Bonds, while DTLA.L is Government Bonds. VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VAGU.L and 0.07% for DTLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор