Сравнение VAGS.L с GLAB.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and GLAB.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned -0.25%/yr vs 0.23%/yr for GLAB.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и GLAB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GLAB.L с доходностью 0.51%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
GLAB.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGS.L и GLAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.19% | 4.96% | 2.39% | 5.94% | -13.72% | -2.14% | 5.52% | 2.06% |
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 0.51% | 4.68% | 3.08% | 5.73% | -12.07% | -1.74% | 4.48% | 1.31% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and GLAB.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between VAGS.L and GLAB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VAGS.L и GLAB.L
Секторы
VAGS.L
GLAB.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VAGS.L
GLAB.L
Сырьевые материалы
VAGS.L
-
GLAB.L
Коммуникационные услуги
VAGS.L
-
GLAB.L
Потребительский циклический сектор
VAGS.L
-
GLAB.L
Потребительский защитный сектор
VAGS.L
-
GLAB.L
Энергетика
VAGS.L
-
GLAB.L
Здравоохранение
VAGS.L
-
GLAB.L
Промышленность
VAGS.L
-
GLAB.L
Недвижимость
VAGS.L
-
GLAB.L
Технологии
VAGS.L
-
GLAB.L
Коммунальные услуги
VAGS.L
-
GLAB.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. GLAB.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
GLAB.L
Сравнение VAGS.L c GLAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGS.L | GLAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.13 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGS.L | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и GLAB.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки GLAB.L в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и GLAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -15.68% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.29% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -3.51% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -15.45% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.02% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.47% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и GLAB.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) имеют волатильность 1.44% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.45% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.49% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.08% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.53% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.94% | +0.63% |
Сравнение комиссий VAGS.L и GLAB.L
И VAGS.L, и GLAB.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и GLAB.L
VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.10% | 3.06% | 2.70% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and GLAB.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGS.L and GLAB.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и GLAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор