Сравнение VAGP.L с SDIG.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.50%/yr vs 2.92%/yr for SDIG.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGP.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам VAGP.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.14% | 4.93% | 2.54% | 5.85% | -13.82% | -2.05% | 5.34% | 2.12% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 0.47% | 1.44% | -3.15% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and SDIG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between VAGP.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
SDIG.L
Сравнение VAGP.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGP.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 1.94 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и SDIG.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -15.38% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.04% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -8.73% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -15.38% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.04% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -5.71% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.82% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и SDIG.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 0.96%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.47% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 5.03% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 6.47% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 8.07% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 8.90% | -4.42% |
Сравнение комиссий VAGP.L и SDIG.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и SDIG.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and SDIG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
VAGP.L is categorized as Global Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор