Сравнение VAGF.DE с VUDP.F
VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both exchange-traded funds - VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while VUDP.F is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAGF.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGF.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | -0.06% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between VAGF.DE and VUDP.F is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGF.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
VAGF.DE
VUDP.F
Сравнение VAGF.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGF.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGF.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.43 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VAGF.DE и VUDP.F
Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGF.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -2.16% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -1.97% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -0.82% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGF.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGF.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 2.34% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 2.34% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 2.34% | +2.37% |
Сравнение комиссий VAGF.DE и VUDP.F
И VAGF.DE, и VUDP.F имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGF.DE и VUDP.F
Ни VAGF.DE, ни VUDP.F не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VAGF.DE and VUDP.F have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE and VUDP.F have the same expense ratio: 0.10% per year.
VAGF.DE is categorized as Global Bonds, while VUDP.F is Government Bonds. VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR.
Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор