PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с XECT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с XECT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE).

VA.TO и XECT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XECT.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и XECT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и XECT.DE

2026 (YTD)202520242023
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%7.03%
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		0.64%25.89%9.52%7.55%
Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как XECT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XECT.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у XECT.DE с доходностью 0.64%.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

XECT.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-3.96%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.35%
3 года*
14.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с QQQMXECT.DE с H4ZZ.DEXECT.DE с XZHE.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий VA.TO и XECT.DE

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XECT.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Доходность на риск

VA.TO vs. XECT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c XECT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOXECT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.94

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.30

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.34

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

5.18

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. XECT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XECT.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и XECT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOXECT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.94

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.99

-0.39

Корреляция

Корреляция между VA.TO и XECT.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и XECT.DE

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и XECT.DE

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки XECT.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и XECT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOXECT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-16.63%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.33%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.68%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-2.23%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.99%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и XECT.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XECT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOXECT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.43%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

10.84%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

17.39%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.98%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.98%

+0.96%