PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с WREE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VA.TO с WREE.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, VA.TO returned 52.99% vs 93.71% for WREE.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VA.TO charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и WREE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у WREE.L с доходностью 9.50%.

VA.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.30%
С начала года
29.12%
6 месяцев
29.94%
1 год
52.99%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.51%

WREE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.00%
С начала года
9.50%
6 месяцев
18.45%
1 год
93.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VA.TO и WREE.L

2026 (YTD)20252024
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		29.12%26.08%7.02%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		9.50%105.61%7,782.61%

Correlation

The correlation between VA.TO and WREE.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VIDY.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с WREE.L:
WREE.L с COPP.LWREE.L с COPG.LWREE.L с CEBT.DEWREE.L с URNP.LWREE.L с ARAW.DEWREE.L с NUCG.LWREE.L с URND.L

Доходность на риск

VA.TO vs. WREE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c WREE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VA.TOWREE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.59

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.20

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.21

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

7.59

+8.48

VA.TO vs. WREE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа WREE.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и WREE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и WREE.L

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки WREE.L в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и WREE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VA.TOWREE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-28.10%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-28.10%

+16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-18.28%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.83%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

11.90%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и WREE.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) составляет 9.68%, в то время как у WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VA.TOWREE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

13.98%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

32.32%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

56.93%

-36.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

5,451.21%

-5,435.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

5,451.21%

-5,435.85%

Сравнение комиссий VA.TO и WREE.L

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WREE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и WREE.L

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как WREE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.68%2.17%2.31%2.57%3.10%2.35%2.14%2.55%2.89%1.71%1.63%1.93%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VA.TO and WREE.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.

VA.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while WREE.L is Rare Earth & Strategic Metals. VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for VA.TO and 0.50% for WREE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VA.TO и WREE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор