PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VA.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%11.66%-7.54%21.44%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		5.77%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VA.TO имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции VIU.TO немного отстают с 9.64%.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

VIU.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.95%
1 год
26.37%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VA.TO и VIU.TO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.56

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.11

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.21

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

8.41

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между VA.TO и VIU.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VIU.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-29.15%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.74%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.35%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

-29.15%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.04%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.39%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и VIU.TO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.97%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.52%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

17.02%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.58%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.00%

-0.06%