PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V60A.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V60A.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - V60A.DE is a Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V60A.DE returned 6.55%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. V60A.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности V60A.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V60A.DE показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

V60A.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.00%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V60A.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating		7.46%7.02%14.29%12.38%-14.22%14.35%1.64%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.04%

Correlation

The correlation between V60A.DE and XEON.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V60A.DE:
V60A.DE с VWCE.DEV60A.DE с VUAA.DEV60A.DE с VGWE.DEV60A.DE с SPX5.LV60A.DE с VWCG.DEV60A.DE с VUSA.DEV60A.DE с VGWL.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

V60A.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V60A.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V60A.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
8.94

-6.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
21.24

-17.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

4.27

-2.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

69.36

-66.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

316.53

-302.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V60A.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V60A.DE на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V60A.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V60A.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

8.94

-6.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

7.54

-6.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок V60A.DE и XEON.DE

Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V60A.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-3.71%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-0.03%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-0.08%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-0.71%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.01%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.92%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.01%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности V60A.DE и XEON.DE

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V60A.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.04%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

0.16%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

0.22%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

0.25%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

0.39%

+8.15%

Сравнение комиссий V60A.DE и XEON.DE

V60A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V60A.DE и XEON.DE

Ни V60A.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V60A.DE and XEON.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for V60A.DE.

V60A.DE is categorized as Global Allocation, while XEON.DE is Bank Loan. V60A.DE tracks Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for V60A.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V60A.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор