PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V60A.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V60A.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

V60A.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V60A.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Blended Index (60% Equity / 40% Bonds). Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V60A.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V60A.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating		-0.42%7.02%14.29%12.38%-14.22%14.35%1.64%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		1.47%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, V60A.DE показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 1.47%.

V60A.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.37%
1 год
9.06%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-13.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.50%
1 год
14.41%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V60A.DE:
V60A.DE с VWCE.DEV60A.DE с VGWE.DEV60A.DE с VAGF.DEV60A.DE с SPX5.LV60A.DE с VGWD.DEV60A.DE с VGWL.DEV60A.DE с V3AA.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий V60A.DE и VFEA.DE

V60A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

V60A.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V60A.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V60A.DEVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.52

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.37

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

7.19

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V60A.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V60A.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V60A.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V60A.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.32

+0.38

Корреляция

Корреляция между V60A.DE и VFEA.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V60A.DE и VFEA.DE

Ни V60A.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V60A.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V60A.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-30.51%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-13.63%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-19.99%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-13.63%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-8.77%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.59%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности V60A.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V60A.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

22.77%

-19.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

24.22%

-19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

27.42%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

18.29%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

20.08%

-11.53%