PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V60A.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V60A.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - V60A.DE is a Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, V60A.DE returned 6.55%/yr vs 11.35%/yr for IS3Q.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V60A.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности V60A.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V60A.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.

V60A.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.00%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V60A.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating		7.46%7.02%14.29%12.38%-14.22%14.35%1.64%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%1.58%

Correlation

The correlation between V60A.DE and IS3Q.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between V60A.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с V60A.DE:
V60A.DE с VWCE.DEV60A.DE с VUAA.DEV60A.DE с VGWE.DEV60A.DE с SPX5.LV60A.DE с VWCG.DEV60A.DE с VUSA.DEV60A.DE с VGWL.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

V60A.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V60A.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V60A.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.76

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.53

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.97

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

11.80

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V60A.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V60A.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V60A.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V60A.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.76

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Просадки

Сравнение просадок V60A.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V60A.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-32.31%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-6.33%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-20.63%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-20.63%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.12%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.61%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.60%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности V60A.DE и IS3Q.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) составляет 2.01%, в то время как у iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V60A.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.37%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.31%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

10.66%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

14.15%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

14.89%

-6.35%

Сравнение комиссий V60A.DE и IS3Q.DE

V60A.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V60A.DE и IS3Q.DE

Ни V60A.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V60A.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V60A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V60A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

V60A.DE is categorized as Global Allocation, while IS3Q.DE is Global Equities. V60A.DE tracks Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for V60A.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V60A.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор