Сравнение V50D.DE с LSMC.DE
V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V50D.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50D.DE returned 11.54%/yr vs 36.20%/yr for LSMC.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности V50D.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.
V50D.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам V50D.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 7.22% | 22.20% | 11.12% | 22.60% | -8.93% | 23.50% | -2.88% | 30.04% | -12.71% | -3.68% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | -4.46% |
Correlation
The correlation between V50D.DE and LSMC.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between V50D.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50D.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
V50D.DE
LSMC.DE
Сравнение V50D.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V50D.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 10.37 | -8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 32.83 | -27.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V50D.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 4.27 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок V50D.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50D.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -39.77% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.53% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -36.22% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -39.77% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.34% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -9.37% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.96% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50D.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) составляет 4.93%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50D.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 11.23% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 22.18% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 30.40% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 31.21% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 26.06% | -7.12% |
Сравнение комиссий V50D.DE и LSMC.DE
V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V50D.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 2.36% | 2.53% | 2.83% | 2.81% | 2.93% | 1.83% | 2.06% | 2.85% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
V50D.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
V50D.DE is categorized as Europe Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор