Сравнение V50D.DE с CEMS.DE
V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50D.DE returned 11.54%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности V50D.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
V50D.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам V50D.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 7.22% | 22.20% | 11.12% | 22.60% | -8.93% | 23.50% | -2.88% | 30.04% | -12.71% | -3.68% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | -0.23% |
Correlation
The correlation between V50D.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between V50D.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50D.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
V50D.DE
CEMS.DE
Сравнение V50D.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V50D.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.29 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 12.37 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V50D.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.37 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок V50D.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50D.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -40.20% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.99% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -17.57% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -19.55% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.26% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -7.49% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.66% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50D.DE и CEMS.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50D.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.65% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 11.17% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 13.87% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.23% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.43% | +1.51% |
Сравнение комиссий V50D.DE и CEMS.DE
V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V50D.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 2.36% | 2.53% | 2.83% | 2.81% | 2.93% | 1.83% | 2.06% | 2.85% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
V50D.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор