Сравнение V50A.DE с IDVY.AS
V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) and IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V50A.DE tracks the EURO STOXX® 50 while IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, V50A.DE returned 10.46%/yr vs 7.33%/yr for IDVY.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V50A.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.AS.
Доходность
Сравнение доходности V50A.DE и IDVY.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V50A.DE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.33% соответственно.
V50A.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.46%
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам V50A.DE и IDVY.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 7.23% | 22.17% | 11.16% | 22.51% | -8.94% | 23.51% | -2.91% | 30.09% | -12.12% | 9.96% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
Correlation
The correlation between V50A.DE and IDVY.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between V50A.DE and IDVY.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50A.DE vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск
V50A.DE
IDVY.AS
Сравнение V50A.DE c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V50A.DE | IDVY.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.61 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.13 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V50A.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.77 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок V50A.DE и IDVY.AS
Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и IDVY.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50A.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -71.33% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.97% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -12.81% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -24.57% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -42.34% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.42% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -22.54% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50A.DE и IDVY.AS
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50A.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.54% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 9.62% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 11.77% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.80% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.26% | +0.98% |
Сравнение комиссий V50A.DE и IDVY.AS
V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V50A.DE и IDVY.AS
V50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V50A.DE and IDVY.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V50A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V50A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
V50A.DE tracks EURO STOXX® 50, while IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V50A.DE and 0.40% for IDVY.AS.
Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и IDVY.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор