PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YL.DE с 36B6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3YL.DE с 36B6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YL.DE returned 18.67%/yr vs 14.59%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. V3YL.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3YL.DE и 36B6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3YL.DE показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.

V3YL.DE

1 день
0.09%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3YL.DE и 36B6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		11.04%4.17%31.45%26.32%-17.36%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-13.95%

Correlation

The correlation between V3YL.DE and 36B6.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between V3YL.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с QDVD.DEV3YL.DE с VGWD.DEV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с DBX4.DE
Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

V3YL.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YL.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YL.DE36B6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.76

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.48

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.10

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

10.29

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YL.DE vs. 36B6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YL.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B6.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YL.DE и 36B6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YL.DE36B6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок V3YL.DE и 36B6.DE

Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и 36B6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3YL.DE36B6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-34.21%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.21%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-23.75%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.98%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.17%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YL.DE и 36B6.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что V3YL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3YL.DE36B6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.79%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.08%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.71%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.45%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.54%

-1.97%

Сравнение комиссий V3YL.DE и 36B6.DE

V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YL.DE и 36B6.DE

Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности 36B6.DE в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.63%0.71%0.78%0.99%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3YL.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3YL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.

V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for V3YL.DE and 0.20% for 36B6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3YL.DE и 36B6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор