Сравнение V3PL.DE с VGWL.DE
V3PL.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - V3PL.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PL.DE returned 19.01%/yr vs 17.85%/yr for VGWL.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PL.DE charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3PL.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3PL.DE показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.
V3PL.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 50.44%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PL.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PL.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 31.53% | 16.39% | 7.41% | 10.31% | 3.85% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | 0.05% |
Correlation
The correlation between V3PL.DE and VGWL.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between V3PL.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PL.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
V3PL.DE
VGWL.DE
Сравнение V3PL.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PL.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.99 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 16.38 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PL.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок V3PL.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка V3PL.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PL.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PL.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -33.40% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -6.57% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -21.04% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.64% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.34% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.61% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PL.DE и VGWL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что V3PL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PL.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.02% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 8.13% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 11.29% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 13.76% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.51% | -0.27% |
Сравнение комиссий V3PL.DE и VGWL.DE
V3PL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PL.DE и VGWL.DE
Дивидендная доходность V3PL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VGWL.DE в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3PL.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1.42% | 1.90% | 2.16% | 2.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
V3PL.DE and VGWL.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
V3PL.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while VGWL.DE is Global Equities. V3PL.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.17% for V3PL.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3PL.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор