Сравнение V3PB.L с VWRP.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - V3PB.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 17.99%/yr for VWRP.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PB.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | 1.31% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and VWRP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between V3PB.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
VWRP.L
Сравнение V3PB.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 4.20 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 17.06 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.87 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и VWRP.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -25.10% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -7.10% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -17.64% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.46% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.39% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.75% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и VWRP.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 2.95% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 7.68% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 10.37% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.87% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.96% | +0.99% |
Сравнение комиссий V3PB.L и VWRP.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и VWRP.L
Ни V3PB.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and VWRP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
V3PB.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VWRP.L is Global Equities. V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор