Сравнение V3PA.DE с VUSA.DE
V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PA.DE returned 19.30%/yr vs 18.87%/yr for VUSA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PA.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3PA.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3PA.DE показывает доходность 31.55%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
V3PA.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 31.55%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 51.00%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PA.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 31.55% | 16.47% | 7.66% | 10.91% | 3.89% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -2.97% |
Correlation
The correlation between V3PA.DE and VUSA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between V3PA.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PA.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
V3PA.DE
VUSA.DE
Сравнение V3PA.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PA.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.57 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 12.71 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PA.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.20 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок V3PA.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PA.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -33.63% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -7.13% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -23.24% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.44% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.40% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.01% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PA.DE и VUSA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PA.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 2.68% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 7.59% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 11.58% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.17% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.77% | -1.43% |
Сравнение комиссий V3PA.DE и VUSA.DE
V3PA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PA.DE и VUSA.DE
V3PA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
V3PA.DE and VUSA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for V3PA.DE.
V3PA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while VUSA.DE is S&P 500. V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.17% for V3PA.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3PA.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор