PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V3GS.L с V3GP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности V3GS.L и V3GP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3GS.L показывает доходность 0.62%, а V3GP.L немного ниже – 0.59%.


V3GS.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.84%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*

V3GP.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.55%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3GS.L и V3GP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.62%6.49%3.15%7.67%-14.59%1.06%
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing
0.59%6.20%3.56%7.64%-14.57%1.05%

Correlation

The correlation between V3GS.L and V3GP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.96

The correlation between V3GS.L and V3GP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

V3GS.L vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V3GS.L
Ранг доходности на риск V3GS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GS.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

V3GP.L
Ранг доходности на риск V3GP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GS.L c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V3GS.LV3GP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.63

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.57

+0.01

V3GS.L vs. V3GP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GS.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3GP.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GS.L и V3GP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V3GS.LV3GP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.10

0.00

Просадки

Сравнение просадок V3GS.L и V3GP.L

Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, примерно равная максимальной просадке V3GP.L в -20.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и V3GP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


V3GS.LV3GP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.17%

-20.15%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.67%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-3.83%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-20.15%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.64%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.78%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GS.L и V3GP.L

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


V3GS.LV3GP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.43%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.80%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.60%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

5.42%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

5.42%

+0.13%

Сравнение комиссий V3GS.L и V3GP.L

И V3GS.L, и V3GP.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GS.L и V3GP.L

V3GS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing
4.37%4.43%4.36%4.10%2.48%0.71%
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, V3GS.L and V3GP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GS.L and V3GP.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и V3GP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор