Сравнение V3GS.L с LQEE.L
V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and LQEE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while LQEE.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GS.L returned 3.42%/yr vs -2.99%/yr for LQEE.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3GS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQEE.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GS.L и LQEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GS.L торгуется в GBP, в то время как LQEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GS.L показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у LQEE.L с доходностью -4.05%.
V3GS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
LQEE.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -3.27%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GS.L и LQEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.17% | 10.46% | 7.79% | 12.25% | -12.52% | 2.21% |
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -4.05% | 11.37% | -5.20% | 4.03% | -15.88% | -0.08% |
Correlation
The correlation between V3GS.L and LQEE.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.67 |
The correlation between V3GS.L and LQEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GS.L vs. LQEE.L — Ранг доходности на риск
V3GS.L
LQEE.L
Сравнение V3GS.L c LQEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3GS.L | LQEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.07 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 0.17 | +9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3GS.L и LQEE.L
Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки LQEE.L в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и LQEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GS.L | LQEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -30.35% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -6.34% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -8.18% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.23% | -25.78% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -20.34% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -14.04% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.62% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GS.L и LQEE.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.11%, в то время как у iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GS.L | LQEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.88% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.09% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 7.12% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 9.67% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 10.25% | -4.48% |
Сравнение комиссий V3GS.L и LQEE.L
V3GS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQEE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GS.L и LQEE.L
Дивидендная доходность V3GS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности LQEE.L в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.02% | 4.75% | 5.02% | 4.58% | 3.79% | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 3.76% | 0.65% |
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.53% | 3.59% | 4.25% | 4.00% | 2.43% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GS.L and LQEE.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQEE.L.
V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GS.L and 0.25% for LQEE.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и LQEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор