Сравнение V3GP.L с LQDH.L
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - V3GP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while LQDH.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.19%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам V3GP.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.39% | 6.28% | 3.50% | 7.55% | -14.46% | 1.52% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 4.61% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and LQDH.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
V3GP.L
LQDH.L
Сравнение V3GP.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3GP.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 2.84 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и LQDH.L
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -17.83% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -4.07% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -9.62% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -10.90% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.51% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -4.31% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.52% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и LQDH.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.82% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 5.37% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 7.01% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.94% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 9.87% | -4.39% |
Сравнение комиссий V3GP.L и LQDH.L
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и LQDH.L
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью LQDH.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.32% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and LQDH.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.25% for LQDH.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор