Сравнение V3GP.L с FSMP.L
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, from Vanguard and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.47%/yr vs 0.41%/yr for FSMP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FSMP.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и FSMP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FSMP.L с доходностью 0.41%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
FSMP.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GP.L и FSMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 1.05% |
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.41% | 6.37% | 2.95% | 8.01% | -15.03% | 1.45% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and FSMP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.87 |
The correlation between V3GP.L and FSMP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. FSMP.L — Ранг доходности на риск
V3GP.L
FSMP.L
Сравнение V3GP.L c FSMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | FSMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.64 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.28 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и FSMP.L
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, примерно равная максимальной просадке FSMP.L в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и FSMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -20.12% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.75% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -4.39% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -20.12% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.63% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.68% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.85% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и FSMP.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.56% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.03% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.83% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.91% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.91% | -0.49% |
Сравнение комиссий V3GP.L и FSMP.L
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и FSMP.L
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как FSMP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and FSMP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.30% for FSMP.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и FSMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор