Сравнение V3GD.L с VWRP.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - V3GD.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GD.L returned 1.07%/yr vs 11.28%/yr for VWRP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GD.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.65%.
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GD.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.61% | 6.28% | 3.93% | 8.62% | -13.27% | 1.15% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.65% | 22.54% | 17.61% | 21.74% | -18.20% | 7.53% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and VWRP.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, V3GD.L and VWRP.L have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
VWRP.L
Сравнение V3GD.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.15 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 13.73 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.43 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и VWRP.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.23% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -9.07% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -16.33% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.82% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.77% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.40% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.08% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и VWRP.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.45% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 9.10% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 11.76% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 15.04% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 16.94% | -11.46% |
Сравнение комиссий V3GD.L и VWRP.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и VWRP.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and VWRP.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
V3GD.L is categorized as Global Corporate Bonds, while VWRP.L is Global Equities. V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор