PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3ET.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3ET.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3ET.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3ET.DE показывает доходность 7.08%, а XESP.DE немного выше – 7.33%.

V3ET.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3ET.DE и XESP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		7.08%21.93%11.73%19.49%-12.25%27.54%-3.09%26.00%-2.41%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-1.44%

Correlation

The correlation between V3ET.DE and XESP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.83

The correlation between V3ET.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с V3ET.DE:
V3ET.DE с VEAV3ET.DE с G2X.DEV3ET.DE с AMES.DEV3ET.DE с SC0D.DEV3ET.DE с DFEN.DEV3ET.DE с EUPA.DEV3ET.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

V3ET.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3ET.DE
Ранг доходности на риск V3ET.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3ET.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3ET.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3ET.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3ET.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.12

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.91

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.51

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

12.31

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3ET.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3ET.DE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3ET.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3ET.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок V3ET.DE и XESP.DE

Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3ET.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-39.02%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.17%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.09%

-12.93%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-18.59%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.54%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.37%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.91%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности V3ET.DE и XESP.DE

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3ET.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.04%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

16.86%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.68%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.78%

-1.11%

Сравнение комиссий V3ET.DE и XESP.DE

V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3ET.DE и XESP.DE

Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.46%2.73%2.67%2.96%2.47%2.35%3.68%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3ET.DE and XESP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.

V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор