PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3ET.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3ET.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3ET.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

V3ET.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3ET.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		7.08%21.93%11.73%19.49%-12.25%27.54%-3.09%26.00%-2.41%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-2.32%

Correlation

The correlation between V3ET.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between V3ET.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с V3ET.DE:
V3ET.DE с VEAV3ET.DE с G2X.DEV3ET.DE с AMES.DEV3ET.DE с SC0D.DEV3ET.DE с DFEN.DEV3ET.DE с EUPA.DEV3ET.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

V3ET.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3ET.DE
Ранг доходности на риск V3ET.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3ET.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3ET.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3ET.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3ET.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.37

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.26

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.29

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

12.37

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3ET.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3ET.DE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3ET.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3ET.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.37

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок V3ET.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3ET.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-40.20%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.99%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.09%

-17.57%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-19.55%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.49%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности V3ET.DE и CEMS.DE

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3ET.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.65%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.17%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

13.87%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.23%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.43%

+0.24%

Сравнение комиссий V3ET.DE и CEMS.DE

V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3ET.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.46%2.73%2.67%2.96%2.47%2.35%3.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3ET.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.

V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор