Сравнение V3EA.L с SX5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).
V3EA.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3EA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3EA.L и SX5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3EA.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EA.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | -1.79% | 23.30% | 4.37% | 13.73% | 0.83% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.88% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | 6.28% |
Разные валюты инструментов
V3EA.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EA.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью -0.88%.
V3EA.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3EA.L и SX5S.L
V3EA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3EA.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
V3EA.L
SX5S.L
Сравнение V3EA.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EA.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.93 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между V3EA.L и SX5S.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EA.L и SX5S.L
Ни V3EA.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок V3EA.L и SX5S.L
Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и SX5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3EA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.57% | -32.54% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.43% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.43% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -5.47% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EA.L и SX5S.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) составляет 6.06%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3EA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.38% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.02% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 16.18% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 17.52% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 19.87% | -6.86% |