PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Vanguard and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.91%/yr vs 10.84%/yr for UC44.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как UC44.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC44.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью 9.19%.

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
6.87%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.96%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и UC44.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%24.67%

Correlation

The correlation between V3AB.L and UC44.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between V3AB.L and UC44.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и UC44.L

Секторы
V3AB.L
UC44.L

Технологии

33.9%
36.3%

Финансовые услуги

17.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.9%

Здравоохранение

9.7%
8.9%

Промышленность

6.4%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.5%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.9%

Энергетика

0.0%
0.0%

Технологии

V3AB.L
33.9%
UC44.L
36.3%

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
UC44.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
UC44.L
10.9%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
UC44.L
3.9%

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
UC44.L
8.9%

Промышленность

V3AB.L
6.4%
UC44.L
12.0%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
UC44.L
5.5%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
UC44.L
3.0%

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
UC44.L
2.5%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
UC44.L
0.9%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
UC44.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.LUC44.L с UB20.L

Доходность на риск

V3AB.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AB.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.81

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.58

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.17

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

7.73

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AB.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AB.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.81

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.78

+0.13

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и UC44.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-24.11%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.61%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-20.15%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-22.39%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.52%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.71%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и UC44.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.72%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.50%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.43%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.93%

-1.26%

Сравнение комиссий V3AB.L и UC44.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и UC44.L

V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3AB.L and UC44.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор