PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с IITU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.02%/yr vs 23.93%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.69%.

V3AB.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
27.52%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
2.28%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
44.34%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.84%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.42%

Correlation

The correlation between V3AB.L and IITU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between V3AB.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и IITU.L

Секторы
V3AB.L
IITU.L

Технологии

33.9%
99.6%

Финансовые услуги

17.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Промышленность

6.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.0%
0.1%

Технологии

V3AB.L
33.9%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
IITU.L

-

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
IITU.L

-

Промышленность

V3AB.L
6.4%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
IITU.L

-

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
IITU.L

-

Энергетика

V3AB.L
0.0%
IITU.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

V3AB.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3AB.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.17

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.81

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.63

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

6.67

+7.09

V3AB.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и IITU.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-41.09%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-16.76%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-28.03%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-28.03%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-7.27%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.11%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.63%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и IITU.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) составляет 4.24%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

8.62%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

15.42%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

20.37%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

26.20%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

23.68%

-10.01%

Сравнение комиссий V3AB.L и IITU.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и IITU.L

Ни V3AB.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AB.L and IITU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор