PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.91%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и ESIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%16.72%

Correlation

The correlation between V3AB.L and ESIE.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.18

The correlation between V3AB.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и ESIE.L

Секторы
V3AB.L
ESIE.L

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

17.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.0%
0.9%

Здравоохранение

9.7%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.0%
99.1%

Технологии

V3AB.L
33.9%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
ESIE.L
0.9%

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
ESIE.L

-

Промышленность

V3AB.L
6.4%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
ESIE.L

-

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
ESIE.L

-

Энергетика

V3AB.L
0.0%
ESIE.L
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

V3AB.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AB.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.58

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.08

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.87

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

14.82

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AB.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AB.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.58

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.06

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и ESIE.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-27.35%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-12.13%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-27.35%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-27.35%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.99%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.23%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.99%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и ESIE.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) составляет 3.38%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.04%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

19.18%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

22.92%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

24.32%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

24.58%

-10.91%

Сравнение комиссий V3AB.L и ESIE.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и ESIE.L

Ни V3AB.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

V3AB.L and ESIE.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор