PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с EGMW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с EGMW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.91%/yr vs 11.70%/yr for EGMW.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for EGMW.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и EGMW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у EGMW.L с доходностью 9.42%.

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

EGMW.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
25.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и EGMW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		9.42%11.08%20.29%16.47%-11.09%21.15%

Correlation

The correlation between V3AB.L and EGMW.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.97

The correlation between V3AB.L and EGMW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и EGMW.L

Секторы
V3AB.L
EGMW.L

Технологии

33.9%
31.1%

Финансовые услуги

17.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.9%

Здравоохранение

9.7%
9.1%

Промышленность

6.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Недвижимость

3.0%
2.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Энергетика

0.0%
4.0%

Технологии

V3AB.L
33.9%
EGMW.L
31.1%

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
EGMW.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
EGMW.L
8.8%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
EGMW.L
8.9%

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
EGMW.L
9.1%

Промышленность

V3AB.L
6.4%
EGMW.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
EGMW.L
4.4%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
EGMW.L
3.0%

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
EGMW.L
2.1%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
EGMW.L
2.4%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
EGMW.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с EGMW.L:
EGMW.L с ^GSPCEGMW.L с VEVE.LEGMW.L с CSPX.LEGMW.L с SPYEGMW.L с IWDA.LEGMW.L с EGLN.LEGMW.L с EIMI.L

Доходность на риск

V3AB.L vs. EGMW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EGMW.L
Ранг доходности на риск EGMW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGMW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGMW.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGMW.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c EGMW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AB.LEGMW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.46

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.40

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.56

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

14.23

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AB.L vs. EGMW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGMW.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и EGMW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AB.LEGMW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.13

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и EGMW.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки EGMW.L в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и EGMW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LEGMW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-23.48%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.14%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-19.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-19.00%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.15%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.95%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и EGMW.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGMW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LEGMW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.55%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.35%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.34%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.31%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

16.05%

-2.38%

Сравнение комиссий V3AB.L и EGMW.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EGMW.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и EGMW.L

Ни V3AB.L, ни EGMW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, V3AB.L and EGMW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EGMW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGMW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.20% for EGMW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и EGMW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор