PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с CSP1.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.02%/yr vs 14.38%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 8.73%.

V3AB.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
27.52%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
1.46%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.12%
1 год
26.08%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.84%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.73%9.37%27.35%19.79%-9.05%24.58%

Correlation

The correlation between V3AB.L and CSP1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between V3AB.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и CSP1.L

Секторы
V3AB.L
CSP1.L

Технологии

33.9%
38.4%

Финансовые услуги

17.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.8%

Здравоохранение

9.7%
8.4%

Промышленность

6.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Энергетика

0.0%
3.2%

Технологии

V3AB.L
33.9%
CSP1.L
38.4%

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
CSP1.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
CSP1.L
10.0%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
CSP1.L
10.8%

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
CSP1.L
8.4%

Промышленность

V3AB.L
6.4%
CSP1.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
CSP1.L
4.6%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
CSP1.L
1.7%

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
CSP1.L
1.8%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
CSP1.L
2.1%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
CSP1.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

V3AB.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3AB.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.39

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.22

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.64

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.18

+0.58

V3AB.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и CSP1.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-25.48%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.12%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.77%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.77%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.88%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.65%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и CSP1.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.54%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.53%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.91%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

20.02%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.45%

-4.78%

Сравнение комиссий V3AB.L и CSP1.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и CSP1.L

Ни V3AB.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3AB.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор