Сравнение V3AA.DE с VGWL.DE
V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while VGWL.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.DE returned 11.33%/yr vs 12.28%/yr for VGWL.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3AA.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AA.DE показывает доходность 12.77%, а VGWL.DE немного ниже – 12.63%.
V3AA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3AA.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 12.77% | 7.60% | 24.41% | 20.63% | -18.04% | 20.19% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 19.63% |
Correlation
The correlation between V3AA.DE and VGWL.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between V3AA.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3AA.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
V3AA.DE
VGWL.DE
Сравнение V3AA.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3AA.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.99 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 16.38 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3AA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок V3AA.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3AA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -33.40% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -6.57% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -21.04% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -21.04% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.64% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.34% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.61% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AA.DE и VGWL.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3AA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.02% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.13% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 11.29% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.76% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.51% | -1.18% |
Сравнение комиссий V3AA.DE и VGWL.DE
V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AA.DE и VGWL.DE
V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, V3AA.DE and VGWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.
V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор